Fin d'Inscription : Le Bulletin d'Inscription doit être rempli, cacheté, signé et envoyé par email : Au minimum 15 JOURS OUVRÉS avant la date de formation.
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Identifier, mesurer, suivre et couvrir les risques structurels
2/ La mesure et la gestion du risque de liquidité en ALM : les indicateurs avancés
Les indicateurs du risque de liquidité
Les indicateurs du risque de taux d’intérêt : Mesure de l’impact du risque de taux sur la valeur de la banque
La courbe des taux d’intérêt : présentation et techniques de détermination
Relation entre courbe de taux et risque de taux d’intérêt
Les notions de duration, sensibilité du portefeuille bancaire
3/ Modélisation des encours
Pourquoi échéancer les encours du Bilan et du Hors Bilan ?
Principes génériques de modélisation et l’utilisation des conventions
La modélisation des crédits immobiliers
La modélisation des dépôts à vue
La modélisation des lignes de crédits confirmés
4/ Les gaps de liquidité
Gap de liquidité statique
Gap de liquidité dynamique
Gap de liquidité dynamique stressé
Réserves de liquidité
5/ Mesure et gestion du risque de taux
Typologies de taux : fixe, révisable, variable et réglementé
Différents risques de taux : base, refixing, inflation, optionnel et de modèle
Séparation du bloc marché et du bloc structurel
Indicateurs de suivi du risque de taux
6/ Les couvertures de taux
Quelle stratégie de couverture adopter
Le swap de taux
La swaption
Le swap inflation
Les caps et floors
7/ La règlementation des risques structurels
Le ratio de liquidité court terme (LCR)
Le ratio d’anti-transformation (NSFR)
Les principes SREP applicables au risque de taux
La gestion du risque de taux selon IRRBB
8/ Préparer et animer son comité ALM
Organisation et fonctionnement du comité ALM
Le choix des Indicateurs à présenter au comité ALM
Approche Pédagogique
Approche Pédagogique
Pédagogie très opérationnelle fondée sur l'alternance entre théorie et pratique
Cas pratiques
Remise d’outils
Echanges d’expériences
Public Cible
Personnes Visées
Dirigeants de banques
Responsables ou futurs responsables de la fonction ALM
Trésoriers
Responsables financiers
Contrôleurs de gestion
Responsables d’études informatiques
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs
Dates
Dates
18 et 19 Juin 2024
03 et 04 Sept. 2024
17 et 18 Déc. 2024
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