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Typologie des risques financiers : risques de crédit, de marchés, opérationnels et systémiques
Vision synthétique du bilan de la banque
Le Comité de Bâle
2/ Les origines et objectifs de Bâle III
Les accords de Bâle I et le ratio Cooke
L'évolution réglementaire de Bâle I vers Bâle II
Les accords Bâle II et le ratio Mc Donough
Les principaux piliers Bâle II
Les enjeux et limites de la réforme Bâle II
Les conséquences de la crise financière de 2008
Des accords Bâle II aux accords Bâle III
La qualité des fonds propres et les coussins de fonds propres
La finalisation des accords Bâle III en 2017
La transposition des accords de Bâle en Europe
La vision d'ensemble des réformes : révisions des approches standards
Les exigences de la "finalisation Bâle III" : modèles internes et "output floor", G-SIB
3/ Risque de crédit : approche Bâle III
Notions de défaut et de pertes économiques
Les différentes approches de mesure du risque de crédit
Définition des fonds propres et pondération des actifs risqués
L'approche standard
L'approche Notation Interne (IRB)
Les principales formules de calcul des accords Bâle III
Calcul de l'exposition au risque de crédit
Risque de contrepartie et SA - CCR
Les atténuateurs de risque de crédit
La pro-cyclicité : provisionnement dynamique et capital buffer dans Bâle III
Ratios de levier
4/ De nouveaux ratios de fonds propres à prévoir
Les exigences renforcées pour les banques G-SIB
Total Loss-Absorbing Capacity (TLAC)
Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities (MREL)
5/ Les règles Bâle III et liquidité
Mesures visant à améliorer la liquidité
Liquidity Coverage Ratio
Net Stable Funding Ratio
6/ Approche Bâle III et risques de marché
Activités bancaires et le portefeuille de négociation
Notion de risques de marché
Transfert de risque et couverture
Instruments financiers, juste valeur et PnL
Facteurs de risque de marché
Organisation du Risk Management
7/ Les risques de marché dans Bâle III
Le dispositif actuel et la réforme FRTB
Le dispositif et les mesures standards
La notion de Value-at-Risk (VaR). La différence entre la VaR et l'Expected Shortfall
Les horizons de calculs et les paniers de liquidité
Les non-modellable risk factors (NMRF)
Les risques de marché et les produits dérivés
L'Incremental Risk Charge (IRC)
La pénalisation des titrisations
Le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit (CVA risk) : approche actuelle et FRTB
8/ Le risque opérationnel
La notion de de risque opérationnel
La relation entre le risque opérationnel et les autres risques
Les approches de mesures du risque opérationnel et la suppression de l'approche avancée
9/ Principes généraux du Pilier II et III
Les risques non-traités sous le Pilier 1
Le Pilier II : stress-tests et leur utilisation, programmes ICAAP et ILAAP
Le Pilier III : panorama des exigences de communication et de reporting prudentiel
Reporting de la structure des fonds propres et liquidité
Reporting de la rémunération
10/ Vision d'ensemble des réformes "finalisation Bâle III"
Révisions des approches standard
Contraintes posées à l'usage des modèles internes et "output floor"
Exigences pour les G-SIB
Approche Pédagogique
Approche Pédagogique
Pédagogie très opérationnelle fondée sur l'alternance entre théorie et pratique
Cas pratiques
Remise d’outils
Echanges d’expériences
Public Cible
Personnes Visées
Responsables opérationnels gestion du risque, ALM
Directions des marchés financiers
Collaborateurs des directions impliquées dans la mise en place de la réforme Bâle III
Analystes financier
Auditeurs
Dates
Dates
07 et 08 Mai 2024
29 et 30 Août 2024
19 et 20 Nov. 2024
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