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Formation #FNC227

Formation Fondamentaux Bâle III

Durée : 2 jours

Code : FNC227


Prochaines dates programmées :

07 et 08 Mai 2024

29 et 30 Août 2024

19 et 20 Nov. 2024

Fin d'Inscription :
Le Bulletin d'Inscription doit être rempli, cacheté, signé et envoyé par email : Au minimum 15 JOURS OUVRÉS avant la date de formation.
Si vous avez un besoin URGENT et que vous souhaitez une date de formation plus proche que les sessions programmées (minimum 15 à 20 jours ouvrés à date de votre demande)

Objectifs

  • Appréhender la réforme de Bâle III dans son ensemble
  • Acquérir les méthodes de mesure des risques de crédits, de marché et opérationnels
  • Expliquer les raisons de la transition vers Bâle III et les principaux éléments de cette réforme
Programme
1/ Introduction
  • Typologie des risques financiers : risques de crédit, de marchés, opérationnels et systémiques
  • Vision synthétique du bilan de la banque
  • Le Comité de Bâle
2/ Les origines et objectifs de Bâle III
  • Les accords de Bâle I et le ratio Cooke
  • L'évolution réglementaire de Bâle I vers Bâle II
  • Les accords Bâle II et le ratio Mc Donough
  • Les principaux piliers Bâle II
  • Les enjeux et limites de la réforme Bâle II
  • Les conséquences de la crise financière de 2008
  • Des accords Bâle II aux accords Bâle III
  • La qualité des fonds propres et les coussins de fonds propres
  • La finalisation des accords Bâle III en 2017
  • La transposition des accords de Bâle en Europe
  • La vision d'ensemble des réformes : révisions des approches standards
  • Les exigences de la "finalisation Bâle III" : modèles internes et "output floor", G-SIB
3/ Risque de crédit : approche Bâle III
  • Notions de défaut et de pertes économiques
  • Les différentes approches de mesure du risque de crédit
  • Définition des fonds propres et pondération des actifs risqués
  • L'approche standard
  • L'approche Notation Interne (IRB)
  • Les principales formules de calcul des accords Bâle III
  • Calcul de l'exposition au risque de crédit
  • Risque de contrepartie et SA - CCR
  • Les atténuateurs de risque de crédit
  • La pro-cyclicité : provisionnement dynamique et capital buffer dans Bâle III
  • Ratios de levier
4/ De nouveaux ratios de fonds propres à prévoir
  • Les exigences renforcées pour les banques G-SIB
  • Total Loss-Absorbing Capacity (TLAC)
  • Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities (MREL)
5/ Les règles Bâle III et liquidité
  • Mesures visant à améliorer la liquidité
  • Liquidity Coverage Ratio
  • Net Stable Funding Ratio
6/ Approche Bâle III et risques de marché
  • Activités bancaires et le portefeuille de négociation
  • Notion de risques de marché
  • Transfert de risque et couverture
  • Instruments financiers, juste valeur et PnL
  • Facteurs de risque de marché
  • Organisation du Risk Management
7/ Les risques de marché dans Bâle III
  • Le dispositif actuel et la réforme FRTB
  • Le dispositif et les mesures standards
  • La notion de Value-at-Risk (VaR). La différence entre la VaR et l'Expected Shortfall
  • Les horizons de calculs et les paniers de liquidité
  • Les non-modellable risk factors (NMRF)
  • Les risques de marché et les produits dérivés
  • L'Incremental Risk Charge (IRC)
  • La pénalisation des titrisations
  • Le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit (CVA risk) : approche actuelle et FRTB
8/ Le risque opérationnel
  • La notion de de risque opérationnel
  • La relation entre le risque opérationnel et les autres risques
  • Les approches de mesures du risque opérationnel et la suppression de l'approche avancée
9/ Principes généraux du Pilier II et III
  • Les risques non-traités sous le Pilier 1
  • Le Pilier II : stress-tests et leur utilisation, programmes ICAAP et ILAAP
  • Le Pilier III : panorama des exigences de communication et de reporting prudentiel
  • Reporting de la structure des fonds propres et liquidité
  • Reporting de la rémunération
10/ Vision d'ensemble des réformes "finalisation Bâle III"
  • Révisions des approches standard
  • Contraintes posées à l'usage des modèles internes et "output floor"
  • Exigences pour les G-SIB
Approche Pédagogique

Approche Pédagogique

  • Pédagogie très opérationnelle fondée sur l'alternance entre théorie et pratique
  • Cas pratiques
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
Public Cible

Personnes Visées

  • Responsables opérationnels gestion du risque, ALM
  • Directions des marchés financiers
  • Collaborateurs des directions impliquées dans la mise en place de la réforme Bâle III
  • Analystes financier
  • Auditeurs
Dates

Dates

  • 07 et 08 Mai 2024
  • 29 et 30 Août 2024
  • 19 et 20 Nov. 2024
  • Fin d'Inscription :
    Le Bulletin d'Inscription doit être rempli, cacheté, signé et envoyé par email : Au minimum 15 JOURS OUVRÉS avant la date de formation.