Fin d'Inscription : Le Bulletin d'Inscription doit être rempli, cacheté, signé et envoyé par email : Au minimum 15 JOURS OUVRÉS avant la date de formation.
Si vous avez un besoin URGENT et que vous souhaitez une date de formation plus proche que les sessions programmées (minimum 15 à 20 jours ouvrés à date de votre demande)
Dispositif de gestion et suivi du risque opérationnel
Démarche de gestion du risque opérationnel
Analyse qualitative : identification des processus, cartographie et cotation des risques et des contrôles associés
Analyse quantitative : Pilotage et suivi du risque opérationnel
Pilotage et suivi du risque opérationnel
2/ Les risques extrêmes
Value-at-Risk : fondements et premières formalisations
Fondements de la VaR
Premières formalisations
Value-at-Risk et Théorie des Valeurs Extrêmes
Théorie des Valeurs Extrêmes
Application à la Value-at-Risk
3/ Les risques multiples
Définition et propriétés des copules
Définition
Propriétés
Exemples de copules
Mise en œuvre des copules
Méthodes de simulation
Méthodes d’inférence statistique
Modélisation de la probabilité de défaut
Approche par les ratings
Modèle de Merton
Modèle à intensité constante
Modélisation du taux de recouvrement
Mesure du taux de recouvrement
Modélisation stochastique et calibration
Modélisation de la dépendance des défauts
Mesurer la dépendance des événements de défaut
Copules et dépendance des défauts
CreditVaR
Approche Pédagogique
Approche Pédagogique
Pédagogie très opérationnelle fondée sur l'alternance entre théorie et pratique
Cas pratiques
Remise d’outils
Echanges d’expériences
Public Cible
Personnes Visées
Toute personne au profil plutôt scientifique évoluant dans le domaine financier souhaitant aller plus loin sur la mesure des risques financiers
Dates
Dates
Du 17 au 19 Juil. 2024
Du 16 au 18 Oct. 2024
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