Fin d'Inscription : Le Bulletin d'Inscription doit être rempli, cacheté, signé et envoyé par email : Au minimum 15 JOURS OUVRÉS avant la date de formation.
Si vous avez un besoin URGENT et que vous souhaitez une date de formation plus proche que les sessions programmées (minimum 15 à 20 jours ouvrés à date de votre demande)
Concept d’appétence au risque, mesures qualitatives et quantitatives
Le processus de management des risques : identification, mesure, management
2/ Les mesures pour le risque de marché
Typologie des facteurs de risque de marché
Sensibilités : le cas des forwards, des options
VAR paramétrique, historique, Monte-Carlo
Expected Shortfall
Problèmes d’estimation
Backtests et stress-tests
3/ Les mesures pour le risque de crédit
Méthode historique : la notation des contreparties, les agences de rating
Approches structurelles : Merton, KMV
Approche marché : estimation des probabilistes de défaut à partir des prix des CDS et/ou des obligations
Le risque de contrepartie : quantification (CVA), management, environnement règlementaire
4/ Le risque de liquidité
Spécificités des classes d’actifs en termes de liquidité
Liquidité funding vs liquidité transactionnelle
Les sources du risque de liquidité
Le management du risque : gaps, stress tests, plan de contingence
Approche Pédagogique
Approche Pédagogique
Pédagogie très opérationnelle fondée sur l'alternance entre théorie et pratique
Cas pratiques
Remise d’outils
Echanges d’expériences
Public Cible
Personnes Visées
Risk managers banque, assurance, asset managers et institutionnels
Personnel de la fonction IT
Analystes risques
Analystes quantitatifs
Contrôleurs
Managers middle office et leurs collaborateurs, toutes entités
Auditeurs
Senior bankers
Banquiers privés
Dates
Dates
Du 12 au 14 Juin 2024
Du 11 au 13 Sept. 2024
Du 04 au 06 Déc. 2024
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